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Herzlich Willkommen im Lexikon der Website. Hier finden Sie Themen, die mit Tradesignal Online Terminal thematisch verbunden sind. Zahlreiche Tutorials helfen Ihnen bei der Anwendung des Programms, meiner Handelssysteme und der anderen Tools und Erweiterungen. Zahlreiche Know Hows ergänzen die Tutorials und stellen ins Besondere Wissen zur Programmierung in Equilla und der COM Schnittstelle zur Verfügung.

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Script- und Stapelverarbeitung in Tradesignal Online Terminal

Equilla Codes in Portfolios und Charts

Das Know How stellt Ihnen Grundlagenwissen für die Programmierung in Equilla zur Verfügung. Sie sollten dieses Thema kennen und gelesen haben, damit Ihnen die Abläufe während der Verarbeitung Ihrer Programme in Tradesignal Online Terminal bekannt sind und Sie alle sich daraus ergebenden Effekte verstehen können. 

Skriptverarbeitung und Stapelreihenfolge

Die Verarbeitung Ihrer Programme, egal ob Handelssystem, Indikator oder Scanner geschieht in zwei unterschiedlichen Prozessen. Der erste Prozess ist die Verarbeitung des Programmes auf der Kurshistorie, der zweite Prozess ist die Verarbeitung pro Tick auf der aktuellen Kursperiode, wenn der Markt zur Zeit geöffnet ist und die Datenversorgung den Chart aktualisiert. 

Verarbeitung auf den historischen Kursdaten

Die Verarbeitung der Kursdaten erfolgt seriell, beginnend mit der ersten verfügbaren Periode und endet an der letzten verfügbaren Periode. Für alle historischen Perioden, ausgeschlossen der aktuellen Kursperiode, wenn dieser aktiv durch Echtzeitdaten erzeugt wird, gibt es einen kompletten Verarbeitungszyklus. Das Equilla Programm wird dabei vollständig abgearbeitet. Alle erzeugten oder veränderten Informationen stehen anschließend für die Verarbeitung der nächsten Periode zur Verfügung. 

Daraus können folgende Schlussfolgerungen  gezogen werden: 

(Einige einschränkende Punkte aus der Liste können durch fortgeschrittene Programmiertechniken umgangen bzw. vermieden werden. Details werden in nachfolgenden Texten behandelt.) 

Variablen und Eigenschaften der Trading Engine (MarketPosition, TotalTrades etc.) haben pro Periode einen einzigen Wert, der dem Berechnungsstand vom Periodenschlusskurs entspricht. 

Beim Handel OnClose, können können einige Eigenschaften der TradingEngine (z.B. MarketPosition) und einige Positionsinformationen (z.B. Entryprice) erst am nächsten PriceBar zur Verfügung stehen. 

Der Handel mit limitierten Orders innerhalb der verarbeiteten Periode ( This Bar at Price ) kann keine sinnvollen Ergebnisse liefern, da es unterschiedliche Ausführungsszenarien zwischen historischer und Tickverarbeitung gibt. Hier liegt großes Fehlerpotential, für Laien gut verborgen. 

Der Handel von Market Orders intrabar verbiete sich, mit Blick auf den Backtest von Handelssystemen, da eine historische Periode eine Sigularität ist und nicht in einzelne Zeitpunkte unterteilt werden kann. Eine im Tickbetrieb zu einer beliebigen Uhrzeit ausgelöste Marketorder kann in der historischen Verarbeitung nie wieder rekonstruiert werden und führt zu Backtests ohne Sinn und Wert. 

Tickverarbeitung an der aktuellen Kursperiode
 

Die Tickverarbeitung unterscheidet sich hinsichtlich der historischen Verarbeitung durch die mehrfache Aktualisierung der Periode. Wie viele Kursticks innerhalb des Periodenzeitraumes eintreffen ist weder vorher noch nach dem Abschluss der Periode bestimmbar (außer es werden die Tickdaten als zusätzliche Zeitreihe eingelesen und verarbeitet). 

Pro Kurstick erfolgt ein Verarbeitungszyklus des Equilla Programms. Es gibt also Pro Tick ein Ergebnis für jede ausgeführte Berechnung und ein Ergebnis für jede abgefragte Positionsinformation. Zum Schlusstick, nach dem die Periode in die Historie wechselt und durch eine neue abgelöst wird, stehen dann exakt die Informationen fest, die auch bei der historischen Verarbeitung ausgewertet werden würden. Pro Berechnung gibt es nun wieder nur einen Wert, der dem Schlusskursstand entspricht. 

Dieses Verhalten ist ungewöhnlich aber logisch, denn es muss sichergestellt werden, das alles was ein Handelssystem im Tickbetrieb ausführt, im Backtest also der historischen Verarbeitung, präzise rekonstruiert werden kann. Für die Programmierung von Handelssystemen ergeben sich daraus einige Effekte, deren Berücksichtigung zwar als Einschränkung wahrgenommen werden kann, aber für nachvollziehbare, realistische und somit verlässliche Testergebnisse in der System Reports, unerlässlich ist. Einige Punkte sind im oberen Abschnitt bereits genannt. 

Das bedeutet nicht, das Sie nicht jede beliebige Orderart zu jedem beliebigen Zeitpunkt nutzen können.Aber Sie müssen damit rechnen, das die Missachtung der genannten Regeln zu sehr unzuverlässigen und meistens stark positiv verzerrten Backtest führen. Primär ist das noch das kleinere Problem. Viel schlimmer ist es, wenn Sie unbewusst falsche Ordermodi einsetzen und so ein ganzes Handelssystemprojekt sozusagen auf Sand bauen. Die späte Korrektur falscher Ordermodi führt häufig zu sehr enttäuschenden Ergebnissen in den Reports. 

Stapelreihenfolge bei der Verarbeitung mehrerer Scripte 

Als Sonderfall wird die Verarbeitung mehrerer Scripte betrachtet, die nacheinander in den Chart  oder eine Listen, eingefügt wurden. Die Verarbeitung folgt dem oben beschrieben Schema, mit dem Unterschied, das pro Periode eine stapelweise Verarbeitung aller vorhandenen Programme erfolgt. Erst nach dem Abschluss der Verarbeitung des letzten Programms auf dem Stapel, wird die nächste Periode bearbeitet. 

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