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Externe Kursdaten in TradesignalOnline Terminal einbinden

Das Tutorial zeigt, wie Sie externe Kursdaten aus Text Dateien in Tradesignal einbinden und für Ihre Backtests und Analysen nutzen können. In Verbindung mit den Daten-Tools aus der Chart + Scanner Toolbox (CBX), können Sie sich eine Kursdatenbank aufbauen, die mit der Zeit wächst und Historien ansammelt.

Einbinden von Daten aus einer Datei

Tradesignal bietet (außer in der Web Version) die Möglichkeit, zusätzliche Daten von einem Datenträger einzubinden. Diese Daten können in Text (.txt, .csv) Dateien vorliegen und müssen sich an übliche Konventionen halten. Mit diesen Daten können vorhandene Wertpapierhistorien verlängert oder fehlende Wertpapiere eingespielt werden. Außerdem ist es möglich jede denkbare Art von Indikator oder Analyse einzulesen. Beispiel hierfür wären frei zugängliche Wirtschaftsindikatoren oder Marktstatistiken. Tradesignal verarbeitet neu eingefügte Wertpapiere wie die vom Provider angebotenen und stellt alle vorhandenen Funktionen auch für diese externen Symbole zur Verfügung, soweit die entsprechenden Datenfelder vorhanden sind. Das Beispielbild zeigt die Unterschiede in den Historienlängen. Oben ist der Dow Mini Future 5 Dollar, über den Datenprovider abgerufen, zu sehen. Im eingefügten Unterchart ist der selbe Future mit Daten aus einer Datei geladen, die wesentlich mehr Daten beinhaltet.  

Festlegen des Wertpapierkürzels und der Zeitebene

Tradesignal akzeptiert in den Dateien selbst keine Stammdateninformationen. Um trotzdem die wichtigsten Informationen ohne manuelle Konfiguration bereitstellen zu können, wird der Dateiname genutzt um das Symbol und die Zeitebene der Kursdaten zu beschreiben. Abbildung 2 zeigt einen Auszug aus einer Datei mit Kursdaten. In der Kopfzeile des abgebildeten Texteditors ist der Dateiname zu erkennen. Tradesignal wird diesen so interpretieren, dass es ein Symbol YM_Full in einer zusätzlichen Wertpapierliste anlegen wird. Außerdem geht das Programm davon aus, dass die Kursdaten in fünfminütigen Zeitintervallen vorliegen. Der erste Punkt, die Bestimmung des Symbolnamens, liegt weitgehend in Ihren Händen, außer Sie möchten ein vorhandenes Symbol erweitern. In diesem Fall muss der Dateiname exakt dem Wertpapier entsprechen, ohne das Marktkürzel natürlich. Der zweite Punkt, die mit einem Bindestrich angehängte Zeitperiode liegt nicht in Ihrer freien Wahl, sondern richtet sich natürlich nach der Dichte der Kursdaten. Eine falsch angegebene Periode führt zu unbrauchbaren Darstellungen oder wird beim manuellen Wechsel der dargestellten Periode im Chart, von Tradesignal mit einer Fehlermeldung quittiert.  

Bestimmen der Datenquelle

Zusätzliche Datenquellen werden in den Einstellungen von Tradesignal konfiguriert. Öffnen Sie dort die Registerkarte Datenquellen oder Doppelklicken Sie auf den kleinen grünen Punkt der Datenverbindungsanzeige am oberen rechten Bildrand. Im unteren Bereich finden Sie ein Fenster mit dem Titel CSV Dateien. Hier können Sie eine beliebige Anzahl an Pfaden eingeben, an denen Ihre Daten liegen. Tradesignal behandelt jeweils ein Verzeichnis als Datenquelle und versucht alle darin befindlichen Dateien als Kursdaten Quelle einzubinden. Es ist also zu empfehlen, dass Sie in einem solchen Verzeichnis keine artfremden Dateien ablegen. Die Abbildung zeigt die Einstellungsseite für die Datenverbindungen. Details zu den Optionen dieses Arbeitsschrittes, finden Sie am Ende des Tutorials. 

Einbinden der Daten in Ihre Arbeitsprozesse

Es gibt zwei grundlegende Strategien, mit externen Kursdaten zu arbeiten. Wenn Sie ein vorhandenes Symbol mit zusätzlichen Daten verlängern, müssen Sie nur auf den richtigen Namen der Datei achten. Der Effekt ist dann nur an den längeren Historien des Basiswertes zu erkennen. Wer nicht weiß, das ein Teil der Daten aus einer anderen Quelle stammt, wird es auch nicht merken. Vorausgesetzt, die externen Daten überlappen sich zeitlich mit denen vom Datenprovider.  

Die zweite Strategie nutzt externe Daten in Form eigenständiger Symbole, zum Beispiel für Analysen von Wirtschaftsdaten oder für den Backtest von Handelssystemen. Hier ist es gewollt, dass die externen Symbole nicht mit denen des Datenproviders überlagert werden, sondern es werden ausdrücklich andere Symbolnamen vergeben. Übrigens gilt freies Gestalten auch beim Inhalt der Dateien. Solange Sie die Spaltenstruktur nicht verändern und in jeder Datei ein Header vorhanden ist, können Sie diese in beliebige Abschnitte aufteilen oder aus mehreren Dateien eine einzige zusammenfügen. Die Abbildung zeigt einen Arbeitsbereich mit vier Charts, die in der oberen Zeile zwei Futures von der CME enthalten und der unteren Zeile die gleichen Futures aus einer externen Datenquelle eingebunden. Die Daten dieser Quelle beginnen ein Jahr vor den Provider Daten und reichen dafür mehrere Jahre weiter in die Vergangenheit zurück.  

Optionen bei der Definition einer Datenquelle

Eine Datenquelle fügen sie hinzu, indem Sie ein Verzeichnis Ihrer Festplatte oder einen anderen im Netzwerk Ihres Betriebssystems vorhandenen Pfad angeben. Tradesignal listet alle darin enthaltenen Dateien in einer gleichnamigen Wertpapierliste auf. Mit Hilfe mehrere Verzeichnisse können Sie also auch mehrere Wertpapierlisten erzeugen. Wie schon beschrieben, entstammen die angelegten Symbolnamen den vorhandenen Dateinamen. Die Abbildung zeigt das kleine Eigenschaften Fenster für die Datenquellendefinition. Neben der Pfadangabe ist die Einstellung der Zeitzone wichtig. Diese wiederum richtet sich nach dem Aufzeichnungsort der Kursdaten. In den meisten Fällen sind das die Börsenplatzbetreiber selbst, so dass Sie die Zeitzone nach dem Börsenplatz wählen können.

 

Sollten Sie Schwierigkeiten haben die richtige Zeitzone zu bestimmen oder die angezeigten Daten von Ihren Erwartungen abweichen, hilft es, ein wenig zu experimentieren. Ändern Sie die Zeitzone an dieser Stelle und nicht in den Stammdateneinstellungen, die im Chart erreichbar sind. Starten Sie dann die Datenverbindung neu und laden Sie dann einen Chart, mit dessen Hilfe Sie Vergleich anstellen können. Mit Hilfe eines Wertpapiers vom gleichen Börsenplatz, kann man schnell vergleichen, ob die gewählte Zeitzone für die externen Daten richtig ist oder nicht. Sollten sie einen weiteren Versuch unternehmen müssen, ist es wichtig, den Chart zu schließen, die Datenverbindung neu zu starten und dann erst wieder den Chart zu öffnen. Ich habe festgestellt, dass Tradesignal ohne diese Prozedur keine wirkliche Veränderung im Chart anzeigt. 

Schließlich müssen Sie noch das Verhalten bei überlappenden Historien bestimmen. Sie haben die Möglichkeit, die Daten des Online Providers in den Vordergrund zu stellen und die externen Daten nur zum Auffüllen zu nutzen. Sie haben aber auch die Möglichkeit, die externen Daten so einzubinden, dass sie die überlappenden Bereiche der Online Daten überschreiben. Die gängige Variante ist die erste. 

Datenformate und Namenskonventionen

Der Beitrag ergänzt das Tutorial zu externen Datenquellen in Tradesignal und beschreibt detailliert, in welchen Formaten Datendateien und die darin gespeicherten Kursdaten vorliegen müssen, damit Tradesignal problemlos damit umgehen kann. 

Dateinamen, Symbolnamen und Zeitebenen

Wie ich im Tutorial bereits ausgeführt habe, erzeugt Tradesignal beim Einlesen von Dateien, aus einem als Datenquelle bestimmten Verzeichnis, pro Datei ein Wertpapiersymbol. Deckt sich der Dateiname mit einem bekannten Symbol, besteht die Möglichkeit, die zusätzlichen Daten als Ergänzung zu verwenden. Die sogenannten Auffüllstrategie kann als Option bei der Definition der Datenquelle gewählt werden, bzw. ist als Standard bereits voreingestellt. Abbildung 1 zeigt ein Verzeichnis Data mit einer Datei esc2-5Min. Tradesignal erzeugt daraus eine Wertpapierliste Data und ein Symbol esc2.  

Auffüllstrategie mit Kursdaten

In Abbildung 2 ist die gleiche Datei umbenannt worden. Der Namen deckt sich jetzt mit dem Wertpapiersymbol der Adidas AG. Wird ein Chart von Adidas mit einer längeren Historie als im Angebot des Datenproviders vorhanden, aufgerufen, sucht Tradesignal in dieser Datei nach zusätzlichen Daten. Da der Inhalt der Datei für dieses Beispiel einem anderen Wertpapier entnommen wurde, ist der deutliche Sprung zwischen Online Historie und erweiterter Historie gut zu sehen.  

Der erste Teil des Dateinamens wird also als Symbolname interpretiert. Wenn Sie nicht vor haben, ein vorhandenes Symbol zu verlängern, können Sie den Namen im Rahmen üblicher Dateinamenskonventionen wählen. Wollen Sie ein Wertpapier verlängern, müssen exakt den Symbolnamen angeben. Bei Symbolen mit einem führenden Punkt, wie zum Beispiel Indizes, müssen Sie den Punkt mit einem Plus Zeichen ersetzen. Das Betriebssystem erlaubt keine Dateinamen, die mit einem Punkt beginnen. 

Periodenangabe über den Dateinamen

Die Abbildungen zeigen einen weiteren Aspekt der Namenskonvention, die Periodenangabe. Mit dieser versetzen Sie Tradesignal in die Lage, aus den Daten der Datei verschiedene mathematisch mögliche Zeitperioden zu erzeugen. Aus den 5 Minuten Daten der Beispieldatei kann jede höhere Periode, die durch 5 teilbar ist erzeugt werden. Ohne die Periodenangabe würde Tradesignal evtl. einen Chart darstellen, dann aber keinen Wechsel der Zeitperiode zulassen. Für die Notierung der Periode stehen die üblichen Kürzel für (Sek) Sekunden. (Min) Minuten, (h) Stunden oder (d) Tage, sowie Tick zur Verfügung. Denkbar wäre es auch, die Stunde als 60 Min zu kennzeichnen oder die 5 Minuten als Timebase Wert 300 zu benennen. So kann jede Zeitperiode auch als Timebase also ihrem Sekundenvielfachen dargestellt werden. 

Zusatzangabe Field Identifier (Bid/Ask)

Wenn Sie Orderbuchdaten zusätzlich zu einem vorhandenen Wertpapier einspielen wollen, so ist das ebenfalls möglich. In diesem Fall müssen Sie das entsprechende Feld als Ergänzung an den Dateinamen anhängen, als Trennzeichen dient wie bei der Periodenangabe ein Bindestrich. 

Dateiheader

Dem Header kommt eine wichtige Bedeutung zu. Ohne Header wird Tradesignal versuchen, etwas darzustellen, aber bei der kleinsten Abweichung der Spaltenstruktur von einem angenommenen Standard, scheitern. Eine Headerzeile enthält die Feldangaben der Datenfelder, getrennt durch ein gültiges Trennzeichen. Die Feldnamen sind u.a. Open, High, Low, Close, Volume. Enthält eine Datei Feldnamen, die Tradesignal nicht kennt und die auch nicht für die Darstellung der Kursdaten benötigt werden, können diese mit (Skip) als Ergänzung zum Feldnamen, ausgeblendet werden. Mehrzeilige Header sollten von Ihnen manuell bereinigt werden. Andere Daten, als die Namen der Datenfelder/Spalten, kann Tradesignal aus einer Headerzeile sowieso nicht verarbeiten. 

Format der Kursdaten

Das weitaus größte Thema ist und bleibt das Format der einzelnen Kursdatenelemente. üblicherweise enthalten die Dateien pro Zeiteinheit eine Zeile. Somit muss jede Zeile alle Informationen dieser Zeitperiode enthalten, die zusätzlich zu den einzelnen Kursdatensegmenten auch Datum, Uhrzeit, Volumen und andere Felder umfassen können. Wenn Sie Daten bei einem kommerziellen Anbieter erwerben, bietet dieser meistens umfangreiche Formatierungsoptionen an, die nicht nur das Datenformat, sondern auch die Zeitzone oder den Startzeitpunkt der Perioden beinhalten. Achten Sie beim Kauf darauf, dass die einzelnen Angaben den üblichen und gängigen Formaten entsprechen, die sich in zwei Kategorien einteilen lassen. 

Europäisches Format

Das europäische Format nutzt das Semikolon als Trennzeichen zwischen den Spalten und das Komma als Dezimaltrennzeichen. Die Uhrzeit wird durch Doppelpunkte unterteilt.  

Die einzig sinnvolle Darstellung der Uhrzeit ist Stunde:Minute:Sekunde 

Enthält die Datei Uhrzeitangaben, die unterhalb einer Sekunde aufgelöst sind, werden Zehntel oder hundertstel Sekunden durch einen zusätzlichen Punkt abgetrennt. Besteht die Möglichkeit, diese zusätzlichen Zeiteinheiten wegzulassen, sollten Sie überlegen, dies auch zu tun. Meistens werden so kleine Zeiteinheiten nicht im Chart verwendet, sondern eher auf Tick oder Multitick umgestellt.  

Aus mehreren Ticks mit hundertstel Sekunden Stempeln, generiert die Anwendung dann so oder so einen zeitunabhängigen Chart aus mehreren Ticks pro Periode, wofür die kleinen Zeitstempel eher überflüssiger Ballast sind. 

Das Datum wird durch einen Punkt getrennt und es ist kaum üblich andere Anordnungen als Tag.Monat.Jahr zu nutzen. 

Amerikanisches Format

Wenn Sie Daten aus dem angelsächsischen Raum erwerben, nimmt die Vielfalt der Formate leider deutlich zu. Einigkeit besteht im Punkt als Dezimaltrennzeichen. Das Spaltentrennzeichen kann ein Komma, ein Semikolon, ein Leerzeichen oder manchmal auch ein Tabulator sein. Wenn Sie die Wahl haben, sollten Sie das Komma wählen. Bei der Formatierung von Uhrzeiten und Datumsangaben gibt es unzählige Varianten. Ich verweise Sie hier auf die Informationen der Tradesignal Dokumentation, die Sie mit dem Stichwort Import von Daten leicht finden. 

Das Iso Format stellt einen Standard dar, der von vielen Datenanbietern geliefert wird. Tradesignal kann diese Daten natürlich verarbeiten. Wenn Sie zum Beispiel Kursdaten im Shop der Eurex kaufen, werde Sie die Daten in einer Form erhalten, aus der Sie zumindest das Iso Format ableiten können, da der kombinierte Datums/Zeitstempel als eine einzelne Spalte angeboten wird. 

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